PC001: Setup 123 [3 Candles]

O Setup 123, popularizado no Brasil por Alexandre Wolwacz (conhecido por “Stormer”), consiste na identificação de um padrão de 3 candles formando uma ação de retomada da tendência em um tempo gráfico acima do tempo gráfico operado. O setup pode ser aplicado em diferentes tempos gráficos, desde intradiários (1 min, 5 min, 15 min…) a diários (1D).

É importante ressaltar que este setup trata de uma especificidade de ideias relacionadas ao movimento 1-2-3 difundido há longa data na literatura de análise técnica, principalmente internacional. Busca-se obter proveito das continuidades de movimento quando ocorre uma retração seguida pela formação de um pivô de alta.

1. Indicadores utilizados

Os sinais de entrada/saída não são gerados em função de indicadores técnicos. Entretanto, são utilizadas médias móveis para realizar filtro de contexto nos sinais de abertura de posição.

Uma combinação frequentemente difundida é a utilização de 2 médias móveis exponenciais (rápida e lenta), característica de um sistema de rastreamento de tendência (Duplo Cruzamento – Doublee Crossover). Stormer frequentemente cita o uso das médias de 8 e 80 períodos como “Éden dos traders”, conforme segue abaixo:

Média móvel rápida, tipo exponencial (Qtde de períodos default: 8)
Média móvel lenta, tipo exponencial (Qtde de períodos default: 80)

Podem ser aplicadas diferentes combinações de médias móveis, variando-se tipo da média (aritmética, exponencia, ponderada, etc…) e período, a fim de otimizar o resultado potencial do setup.

2. Sinais de abertura de posição

1-2-3 de Compra

1) Deslocamento de baixa no candle 1

2) Rompimento da mínima do Candle 1 no Candle 2. Preferencialmente por um Candle de baixa.

3) Candle 3 de alta, não ocorrendo renovação de mínima no Candle 2, marcará o candle de gatilho do padrão. Deslocamento demonstrará mais força se preço de fechamento estiver acima do nível de preço de abertura e máxima do Candle 1.

Ordem de compra start deve ser posicionada a uma margem de disparo da máxima do Candle 3 (a ser otimizada pelo trader).

1-2-3 de Venda

1) Deslocamento de alta no candle 1

2) Rompimento da máxima do Candle 1 no Candle 2. Preferencialmente por um Candle de alta.

3) Candle 3 de baixa, não ocorrendo renovação de máxima no Candle 2, marcará o candle de gatilho do padrão. Deslocamento demonstrará mais força se preço de fechamento estiver abaixo do nível de preço de abertura e minima do Candle 1.

Ordem de venda start deve ser posicionada a uma margem de disparo da mínima do Candle 3 (a ser otimizada pelo trader).

3. Administração de posição

O setup proposto apresenta uma gestão de risco baseada no intervalo de variação do candle de gatilho (Range).

O tamanho do stoploss será definido como o range do Candle de gatilho, recebendo a alcunha de “stop técnico”.

O alvo das operações (take-profit) é definido por um fator em relação ao stop, comumente utilizando-se números relacionados à sequência Fibonacci. Geralmente, verifica-se a utilização de 1,6 ou 2 vezes o tamanho do stoploss.

4. Sinais de encerramento de posição

Este setup não prevê sinais de encerramento de posição. Ou a operação atinge o alvo ou atinge o stop.

5. Possibilidades de melhoria/Setups relacionados

Sintam-se a vontade para proporem ideias de melhorias para o setup nos comentários.

Código-fonte em NTSL

Profit Chart / Vector / Black Arrow

COLORAÇÃO

Detecção do Padrão 1-2-3

1. Indicadores utilizados