RT003: Cruzamento de 3 Médias | Triple crossover

Este setup baseia-se no cruzamento de três médias móveis baseadas nas séries de preço, visando identificar e rastrear movimentos de tendência. O setup pode ser aplicado em quaisquer tempos gráficos.

Os sistemas de cruzamento de média são clássicos na literatura de análise técnica (conhecidos por “crossover”) e no caso do sistema de três médias (triple crossover).

1. Indicadores utilizados

As médias móveis podem ser do tipo desejado pelo trader (aritmética, exponencial, ponderada, etc…), bem como o tamanho da janela histórica.

Média móvel rápida (Qtde de períodos default: 5)
Média móvel intermediária (Qtde de períodos default: 9)
Média móvel lenta (Qtde de períodos default: 18)

Cabe ao trader definir por meio de um adequado processo de otimização, a configuração mais apropriada para o setup. É importante ressaltar que as médias móveis são indicadores atrasados (lagged indicators), ou seja, estão sempre reagindo ao movimento de preços que já ocorreu.

2. Sinais de abertura de posição

Sinal de Compra

1) O cruzamento da média rápida acima da média intermediária sinaliza o início de uma tendência de alta;

2) A confirmação da tendência de alta é confirmada quando a média intermediária cruza acima da média lenta;

3) A confirmação da tendência de alta é um sinal para abertura de posição de compra. Enquanto a média rápida estiver acima da média intermediária e a média intermediária estiver acima da média lenta, o sistema de 3 médias sinaliza a continuidade do momento.

4) Um posterior cruzamento da média rápida abaixo da média intermediária sinaliza um enfraquecimento do movimento de alta.

5) O cruzamento da média rápida abaixo da média lenta pode sinalizar o fim da tendência de alta e/ou início de uma consolidação.

Sinal de Venda

1) O cruzamento da média rápida abaixo da média intermediária sinaliza o início de uma tendência de baixa;

2) A confirmação da tendência de baixa é confirmada quando a média intermediária cruza abaixo da média lenta;

3) A confirmação da tendência de baixa é um sinal para abertura de posição de venda. Enquanto a média rápida estiver abaixo da média intermediária e a média intermediária estiver abaixo da média lenta, o sistema de 3 médias sinaliza a continuidade do momento.

4) Um posterior cruzamento da média rápida acima da média intermediária sinaliza um enfraquecimento do movimento de baixa.

5) O cruzamento da média rápida acima da média lenta pode sinalizar o fim da tendência de baixa e/ou início de uma consolidação.

3. Administração de posição

O setup clássico não possui regras para administração da posição. Não há uma definição de stoploss ou de alvo para as operações.

Entretanto, o trader pode incluir melhorias no setup a fim de reduzir o prejuízo das operações perdedoras, ou mesmo a abertura de posições em contexto não favorável.

4. Sinais de encerramento de posição

O sinal de encerramento de uma posição pode ocorrer quando ocorrer o enfraquecimento de uma tendência (itens 4 ou 5 da descrição dos sinais de abertura de posição). Desta forma, o setup terá momentos em que não haverá posição líquida.

Uma outra possibilidade é apenas reverter as posições no início de cada tendência (ítens 2 da descrição dos sinais de abertura de posição).

5. Possibilidades de melhoria/Setups relacionados

O trader pode utilizar diferentes técnicas de gestão de risco, tais como stop breakeven ou stop móvel. Também pode incluir regras adicionais para filtrar sinais de abertura de posição baseadas em outros indicadores técnicos ou até mesmo na inclinação das médias móveis, visando evitar abertura de posição em contexto de mercado consolidado.

Código-fonte em NTSL

Profit Chart / Vector / Black Arrow

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO/COLORAÇÃO

Cruzamento de 3 médias

RT003: Cruzamento de 3 Médias | Triple crossover

1. Indicadores utilizados